Исследование физики рынка

Свинг-трейдер принимает серьезный вызов, разгадывая головоломки рыночного движения. В то время как большинство из нас признает противоречивость и ее разрешение в пределах графика цены, мы иногда не в состоянии использовать эту надежную механику в наших стратегиях торговли. К счастью, повторяющиеся элементы графического пейзажа предлагают мощный контекст, чтобы понимать и управлять жизненными аспектами развития тренда. Через повторяющуюся динамику поведения толпы, действие цены стремится следовать классическим правилам, которые современные ученые применяют к нашей физической вселенной.

По всей вероятности это не носит случайного характера. Эмоции и математика непрерывно взаимодействуют, когда обозначают уровни Фибоначчи, которые мы каждый день видим на графиках. Эти захватывающие отношения дают возможность увидеть четкий порядок в обычном ценовом движении. Схождение-расхождение между этими двумя силами в его сердцевине помогает нам понять и торговать рыночными колебаниями. Например, мы можем искать на графике модель разворота или прорыва, дающую возможность, но мы также и наблюдаем за лентой тикера, чтобы измерить эмоциональную интенсивность толпы, и предсказать, когда она догорит или переключит скорость.

Успешные трейдеры интуитивно учитывают эту двустороннюю рыночную механику, по мере того, как они овладевают искусством спекуляции. Их уровень мастерства соответствует специфической логике, требующейся для объединения функций левого и правого полушарий мозга, фокусировки на методике торговли. Возможно, будущие технические аналитики количественно определят эти глубокие взаимодействия между поведением стада и физическими законами, и даже откроют новый раздел технического предсказания цены. А пока давайте исследуем некоторые первичные характеристики физики рынка.

1. ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ СТРЕМИТСЯ ОСТАВАТЬСЯ В ДВИЖЕНИИ

Новые тренды зарождаются при низкой волатильности бокового рынка и характеризуются направленным импульсом цены. На ранних стадиях новых трендов волатильность растет. но инерция стремится замедлить норму изменения цены. Это часто генерирует серию тестов или минимоделей скопления, пока цена пытается вырваться из-под влияния старого диапазона. Наконец импульс преодолевает инерцию, и ценовое движение принимает более вертикальное направление. Эта свобода движения фактически снижает волатильность, так как ослабевает трения, и управление перехватывает односторонний рынок.

Новому тренду может быть очень трудно остановиться, как только он наберет скорость. Как и другие движущиеся объекты, тренды подпитываются новой энергией (от наличных денег и эмоций игры). Это стимулирует цену продвигаться за барьеры, типа целей, установленных внешними силами. Но никакой тренд не может длиться бесконечно. Точно так же, как в случае его физической копии, рыночная сила в конечном счете остановит тренд или полностью изменит направление ценового движения.

Простое трение замедляет катящийся шар. Активные тренды испытывают трение в форме рыночной гравитации. Классическая торговая мудрость гласит, что для подъема нужны покупатели, но падают рынки под их собственной тяжестью. К сожалению, динамика этого хорошо понятого механизма весьма не соответствует законам природы. Если бы было так, все рынки падали бы до ноля при истощении торговой активности. На самом деле, рынки сохраняют ценность, заставляя предположить, что имеется скрытый центр гравитации, которого достигнет цена, если все участники одновременно отойдут в сторону. Эта "центростремительная сила" в спокойное время мягко притягивает движение рынка к скрытой середине, но может действовать с поражающей интенсивностью, если цена разбалансируется в экстремальных рыночных условиях.

Расстояние от текущего бара до этого неуловимого значения количественно определяет уровень рыночной неэффективности в каждый момент времени. Оно также определяет большинство возможностей для свинг-трейдера. Полосы Боллинджера представляют собой общеупотребительный инструмент для измерения напряженности на этой скрытой струне. Но другие индикаторы, которые полагаются на отклонение от среднего, также исполняют похожую работу. И не пропустите простые модели графика. Некоторые формации могут показать основвную неэффективность простым набором баров. Например, свеча "падающая звезда" после сильного подъема сигнализирует наблюдательному спекулянту о невидимой стене.

Тяга центростремительной силы
Комбинируйте свечные фигуры и края полос Боллинджера, чтобы выявить скрытое трение, которое остановит или полностью изменит сильный рыночный тренд. Обратите внимание, как Immunex прокалывает верхнюю полосу 19-ого июля, но снова закрывается в пределах ее границ высокой свечой "падающая звезда".

2. ДЛЯ КАЖДОГО ДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ РАВНОЕ И ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Трейдеры на всех уровнях должны считаться с волноподобным движением на графиках цены. Они определяют основные циклы, согласно которым строятся стратегии или планируется риск. По своей сути, эти волны отражают постоянные сражения между быками и медведями. Цена движется толчками, составляя волну, но иногда делает паузы, чтобы проверить предыдущие границы и рассеить волатильность. Ценовые бары сжимаются, объем существенно снижается, и тренд откатывается против своего первоначального направления. Но, по мере того, как рынок возвращается к устойчивому состоянию, цикл действия-противодействия восстанавливает и волны волатильности. Новый импульс несет повторно разбуженный тренд к новому уровню цены или разворачивает его обратно к исходному.

Но почему рынки не фиксируется между двумя горизонтальными экстремумами, если тренд и противотренд имеют равную силу?Ответ заключается в том, как активные рынки рассеивают направленную силу. Каждый покупатель должен в конечном счете продать, и каждый короткий продавец должен в конечном счете выкупить позицию Это стимулирует слои циклов, которые через какое-то время уравнивают действие и противодействие цены. Свинг-трейдеры наблюдают этот динамический процесс в относительности тренда на графиках различной длины для одного и того же инструмента. Другими словами, отдельно взятый рынок может рисовать сильный подъем на дневном графике, медвежий рынок на часовом графике, и боковое скопление на 5-минутном, и все это в одно и то же время. В то время как этот процесс может казаться хаотическим, фактически он отражает полярность действия-противодействия. Такая трехмерная ось диапазона тренда также несет добавочную выгоду: согласование с ней определяет многие сигнальные установки свинг-трейдера.

Расположите эти важные возможности конвергенции определенного дисбаланса действия-противодействия через несколько слоев ценовой активностиности. Такой логический анализ также поддерживает и обратное отношение, что ведет к успешнойму свинг-трейдингу. Например, в то время как толпа видит возможность покупки, когда волны цены на тяжелом участке, свинг-трейдер на том же рынке видит растущую силу продаж из-за входа новой толпы покупателей. На таком виде противоинтуитивной логики сделаны состояния, полученные осознанием основополагающей силы физики рынка.

• Курсы форекс
  На основании этого контракта покупатель имеет право приобрести активы по заранее фиксированной цене, однако покупка не вменяется ему в обязанность